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Revisión fundamental de la cartera de trading (FRTB)
Soluciones de datos de la FRTB
Obtenga los datos que necesita para los enfoques estándar y de modelos internos, con el fin de realizar análisis de la FRTB de forma interna o a través de un motor de riesgo de mercado.
¿Cuáles son los mayores desafíos de implementación de la FRTB?
En todo el mundo, los bancos consideran muy difícil la aplicación de los requisitos de la Revisión fundamental de la cartera de trading (FRTB), cuyo plazo internacional vence en enero del 2023. Los principales problemas son:
- Los cálculos de capital del enfoque estándar exigen tres métricas diferentes, y el enfoque basado en sensibilidades es particularmente complejo. Para calcular su capital, los bancos tienen que emplear las métricas de clase de riesgo, ponderación de riesgo y categoría de riesgo pertinentes.
- Dentro del enfoque estándar, tanto el enfoque de transparencia de fondos como el enfoque de transparencia de índices requieren muchos datos detallados sobre precios y referencias de los fondos individuales y los componentes del índice.
- Para aprobar la prueba de elegibilidad de factores de riesgo (RFET), bajo el enfoque de modelos internos, los bancos deben obtener “observaciones de precios reales” (RPO) durante 12 meses, atribuir las RPO a los factores de riesgo individuales y verificar si hay suficiente actividad para aprobar los umbrales de liquidez. Esto requiere grandes cantidades de datos, a veces de mercados opacos.
Para la mayoría de los bancos, la mayor brecha de datos de FRTB se encuentra en productos de extrabursátiles (OTC). La infraestructura de tecnología heredada, los problemas de gestión de datos y otros desafíos pueden significar que trabajar con un socio de datos de confianza reducirá el tiempo y los recursos necesarios para lograr el cumplimiento de la FRTB.
Enlaces útiles
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La armonización de los requisitos de cumplimiento de los datos de FRTB por parte de las jurisdicciones locales es crucial (EN)
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Hoja de datos de FRTB: solución de datos de Refinitiv para el enfoque estándar (EN)
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Hoja de datos de FRTB: Refinitiv Trade Discovery (EN)
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Charlas de peritos: se insta a los bancos a tomar medidas conforme se acerca la implementación de la FRTB (EN)
Nuestras soluciones
Enfoque de modelos internos
Refinitiv puede ayudarlo a cumplir la prueba de elegibilidad de factores de riesgo mediante el suministro de datos de observaciones de precios reales (RPO) conformes con la regulación para instrumentos financieros de clases de activos cruzados comercializados tanto en mercados regulados como extrabursátiles (OTC).
Nuestra solución Trade Discovery proporciona datos de diversas fuentes, que incluyen mercados regulados, mercados OTC “transparentes” y mercados OTC “opacos”, mediante la asociación con los proveedores de infraestructuras de mercado más consolidados, como la London Clearing House y Tradeweb.
Gracias a nuestra amplia cobertura de los mercados regulados y a nuestras asociaciones con la London Clearing House, Tradeweb y otros proveedores líderes de infraestructuras de mercado, usted obtiene acceso a miles de millones de RPO procesadas en instrumentos derivados negociados en bolsa y OTC que abarcan tasas, crédito, divisas y acciones en múltiples jurisdicciones.
Los términos y condiciones de los más de 60 atributos de los instrumentos se recogen en un único modelo de datos, lo que permite asignar fácilmente las RPO a los factores de riesgo.
Enfoque estándar
Datos del enfoque basado en sensibilidades: Refinitiv proporciona los campos de datos a nivel de instrumento que los bancos necesitan para calcular sus requisitos de capital según el enfoque basado en sensibilidades, incluida la clase de riesgo, la categoría de riesgo y la ponderación de riesgo. Refinitiv también ofrece total transparencia mediante el suministro de los campos de datos necesarios para calcular estos tres campos.
Datos del enfoque de transparencia de los fondos: los bancos pueden acceder a una lista actualizada de los componentes individuales y las ponderaciones de los fondos pertinentes de sus portafolios. Esto incluye la identificación de UCIT y fondos alternativos.
Datos del enfoque de transparencia de índices: los bancos pueden acceder a los componentes individuales y a las ponderaciones de los índices de capital o de crédito cotizados.
Perspectives LIVE
Nuestra más reciente Perspective Live, profundiza en los últimos desarrollos de la regulación de la FRTB. Acompáñenos mientras exploramos la postura de Refinitiv desde una perspectiva global, pero más específicamente algunos de los retos que se enfrentan en la región EMEA. En preparación de la fecha límite de enero del 2023, vea cómo Refinitiv puede agregar valor a medida que aumenta la complejidad.
¿Por qué elegir Refinitiv?
Implemente datos transparentes y de alta calidad que cumplan las obligaciones de regulación de la FRTB.
Utilice los datos de Refinitiv en los análisis de la FRTB internos del banco o en un motor de cálculo de la FRTB de terceros.
La adquisición de datos de la FRTB en Refinitiv suele ser más fácil y menos costosa que intentar recopilar esos datos internamente.
Interactúe con la experiencia de los servicios profesionales de Refinitiv en todo el mundo para proyectos de implementación de datos de la FRTB.
Los equipos de soporte de Refinitiv están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año en todo el mundo, para ayudar a las empresas con sus consultas de datos de la FRTB.
Refinitiv ayuda a las empresas a adquirir y gestionar los datos necesarios para satisfacer las exigencias del cambio regulatorio.
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