Creación de portfolio
Cómo crear portfolios con regímenes de mercado macrocondicionales
Exploración del valor de las previsiones de las variables macroeconómicas para la creación de portfolios.
Este documento utiliza las previsiones de las variables macroeconómicas para analizar los datos procedentes de Refinitiv Datastream con el fin de cuestionar las ideas tradicionales de inversión en torno a las previsiones. Esta investigación proporciona una exploración detallada de las relaciones entre las series de datos a fin de ejemplificar cómo las previsiones y los datos de mercado se pueden utilizar para crear portfolios más eficientes que incorporen las previsiones macroeconómicas de forma sistemática. Por último, este análisis demuestra que, si se incorporan tanto las dinámicas macroeconómicas como las del mercado, los portfolios pueden obtener resultados superiores en términos absolutos y relativos para los inversionistas.
Acceda ahora al informe completo para descubrir lo siguiente:
- Cómo crear portfolios condicionados a los datos de encuesta de Refinitiv de las principales variables macroeconómicas y aclarar la valiosa información contenida en las previsiones.
- Los inversionistas que formulan previsiones conjuntas de las condiciones macroeconómicas y del mercado, en lugar de tratarlas por separado, obtienen recompensas adicionales.
- Proporcione algunas ideas sobre cómo aprovechar la diversidad de opiniones entre los pronosticadores encuestados para crear portfolios más eficientes.
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Es la interacción continua entre las tendencias macroeconómicas y los precios de mercado lo que crea regímenes mejor definidos, ya que permite que la incertidumbre macroeconómica influya en la probabilidad de estar en un determinado régimen de mercado.