Exploración de los beneficios de la diversificación de factores de los modelos de combinación
Este artículo de investigación explora los múltiples beneficios de la diversificación de factores que ofrecen los modelos de combinación StarMine para mostrar cómo puede ayudar a los inversionistas a sobrellevar la volatilidad de los mercados. A través de un análisis global de los beneficios asociados a un modelo combinado, esta investigación explora cómo se puede lograr una mejora de los márgenes de decil superior-inferior durante los meses en los que el mercado va a la baja. Esta investigación señala la resistencia y los beneficios del enfoque del Modelo alfa combinado a la hora de proporcionar los mejores resultados debido a su inclusión de los intereses a corto plazo, las participaciones inteligentes y la calidad de las ganancias, y ejemplifica cómo los modelos de selección de valores que tienen un buen rendimiento tanto en mercados alcistas como bajistas pueden ayudar a los inversionistas a superar al mercado a largo plazo.
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- Comprender los beneficios de la diversificación de factores a través del rendimiento combinado del modelo StarMine.
- Descubrir cómo combinar factores con correlaciones históricas bajas o negativas puede generar un exceso de rentabilidad y moderar los rendimientos.
- Descubrir cómo el Impulso del precio y el Modelo de revisión del analista proporcionan un fuerte contrapeso a los factores de valor en los mercados en declive y pueden ayudar a los inversionistas a superar al mercado a largo plazo.
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“En mercados emergentes, tanto los modelos alfa combinado de StarMine como Impulso del valor de StarMine obtuvieron rentabilidades positivas en el decil superior y diferenciales en el decil inferior en el 86 % de los meses en los que el mercado va a la baja”.
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“La inclusión de los componentes participaciones inteligentes y calidad de las ganancias tuvo un impacto positivo en el rendimiento superior del Modelo alfa combinado durante los meses en los que el mercado va a la baja”.
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“Durante el período estudiado, el Modelo alfa combinado obtuvo un exceso de rentabilidad positivo en el decil superior frente al universo de igual ponderación en más del 60 % de los meses en los que el mercado va a la baja”.
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“De los 75 meses transcurridos desde julio del 2016, 28 tuvieron cambios negativos en el precio promedio ponderado equivalente global del universo. Durante esos meses negativos, Impulso del valor de StarMine generó un exceso de rentabilidad positivo en el decil superior frente al mercado general el 57 % de las veces”.
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Utilizar la diversificación de factores que ofrecen los modelos de combinación de StarMine puede ayudar a los inversionistas a sobrellevar la volatilidad de los mercados.