Datos alternativos
El valor de los datos alternativos: el caso de la opinión de los medios
Exploración del valor de los datos alternativos y de la opinión de los medios en el proceso de inversión.
En este white paper, se aborda la pregunta sobre el valor de los datos alternativos en el proceso de inversión. Proponemos un marco cuantitativo para evaluar el valor agregado de un conjunto de datos alternativo sobre la base de un proceso de prueba retrospectiva, en combinación con la denominada medida GH1, que tiene en cuenta tanto la mejora del rendimiento como la reducción del riesgo, con respecto a un establecimiento de parámetros determinado.
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“Demostramos que este conjunto de datos alternativo proporciona un valor significativo a los inversionistas: con la opinión de los medios como factor único se consiguen los mismos resultados de inversión que con la estrategia multifactorial completa”.
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“Mediante la medida GH1 se puede determinar si la combinación del índice y el activo libre de riesgo genera un mayor rendimiento al mismo nivel de riesgo que el fondo que utiliza datos alternativos”.
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“Basamos la construcción de nuestro portfolio en la estrategia denominada de impulso alfa de Hühn y Scholz (2018). Esta estrategia clasifica las acciones en función de sus alfas del modelo de factores”.
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“El conjunto de datos que utilizamos como ejemplo de una fuente de datos alternativa son los datos de opinión de noticias de Refinitiv News Analytics, basados en complejos algoritmos de procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés), que ‘leen’ e interpretan (en tiempo real) todas las noticias que llegan al canal de noticias de Reuters”.
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Esta investigación proporciona un marco ilustrativo para evaluar el valor agregado de los datos alternativos con respecto a cualquier establecimiento de parámetros, ya sea un índice pasivo o una estrategia de inversión activa basada en factores.