Trading de la derivación del anuncio posterior a los beneficios mediante el modelo de revisiones de analistas de StarMine
Este documento de investigación combina las señales de PEAD con el modelo de revisiones de analistas de StarMine (ARM) para representar una imagen más completa del ciclo de ganancias trimestral, a fin de ejemplificar el valor que se puede obtener mediante la inclusión de medidas de ganancias posteriores a la muerte y deriva del anuncio en una estrategia basada en revisiones de analistas.
Acceda al informe completo para descubrir lo siguiente:
- La falta de atención a la derivación se puede explicar a partir de una explicación del comportamiento mediante el uso del zumbido de las redes sociales de Marketch de Refinitiv.
- Cómo lograr una visión más completa del ciclo de ganancias trimestral para desarrollar un modelo lineal para construir carteras comercializables.
- Cómo el desarrollo de un modelo combinado con una señal de PEAD dentro de una estrategia basada en revisiones de analistas tiene muchos beneficios complementarios y puede superar el mercado.
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“Examinamos periodos de revisión de 30 y 75 días desde el final de cada mes para incluir sorpresas de ingresos en nuestras carteras de dinero”.
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“La distribución acumulativa en deciles de nuestra señal completa de PEAD con ARM sobre nuestra historia de pruebas retrospectivas produjo intervalos anuales de 8,2 % y proporciones de Sharpe de 72”.
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“Probado retrospectivamente contra una historia de 14 años de 2006 a 2020”.
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“Nuestra señal de 'PEAD completa' con un mirador de 30 días generó una relación de Sharpe de 0,79 en comparación con la proporción de Sharpe del mercado con la misma ponderación de 49”.
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Cuando los inversionistas no prestan suficiente atención al anuncio de ganancias, pierden la oportunidad de reaccionar rápidamente y, por lo tanto, el precio de las acciones incorpora la información de la sorpresa más lentamente con el tiempo.