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Revue fondamentale du portefeuille de négociation (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB)
Solutions de données FRTB
Obtenez les données dont vous avez besoin pour les approches standard et internes, pour effectuer des analyses FRTB en interne ou via un moteur de risque de marché.
Quels sont les plus grands défis de mise en œuvre de la FRTB ?
Partout dans le monde, les banques trouvent que la mise en œuvre des exigences de la revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB), avec une date limite en janvier 2023 pour l'international, est très difficile. Les principaux problèmes sont les suivants :
- Les calculs de capital de l'approche standard exigent trois mesures différentes, et la méthode basée sur les sensibilités est particulièrement complexe. Les banques doivent appliquer les indicateurs de catégorie de risque, de pondération du risque et de catégorie de risque appropriés pour calculer leur capital.
- Dans le cadre de l'approche standard, l'approche par transparence des fonds et l'approche par transparence des indices nécessitent toutes deux de nombreuses données de référence et de prix détaillées sur les fonds individuels et les composants de l'indice.
- Pour réussir le test d'éligibilité des facteurs de risque (RFET), dans le cadre de l'approche basée sur des modèles internes, les banques doivent obtenir des « observations sur les prix réels » (RPO) pendant 12 mois, attribuer les RPO à chaque facteur de risque et vérifier s'il y a suffisamment d'activité pour passer les seuils de liquidité. Cela nécessite de grandes quantités de données, parfois issues de marchés opaques.
Pour la plupart des banques, le plus grand écart de données FRTB concerne les produits de gré à gré. L'infrastructure technologique existante, les problèmes de gouvernance de données et d'autres défis peuvent permettre de réduire le temps et les ressources nécessaires à la mise en conformité FRTB en collaborant avec un partenaire de données de confiance.
Liens utiles
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L'harmonisation des exigences de conformité des données FRTB par les juridictions locales est cruciale
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Fiche d'information FRTB - Solution de données de Refinitiv pour l'approche standard
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Fiche d'information FRTB – Refinitiv Trade Discovery
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Paroles d'experts : les banques sont tenues de prendre des mesures à l'approche de la mise en œuvre de la FRTB
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Blog - Les banques vont-elles se soustraire à la date limite imposée par l'approche standard de la FRTB ?
Nos solutions
Approche basée sur les modèles internes
Refinitiv peut vous aider à vous conformer au test d'éligibilité des facteurs de risque en fournissant des données d'observation des prix réels (RPO) conformes à la réglementation pour les instruments financiers de classe multi-actifs négociés sur des marchés réglementés et de gré à gré.
Notre solution Trade Discovery fournit des données provenant de diverses sources, notamment des marchés réglementés, des marchés de gré à gré « transparents » et des marchés de gré à gré « opaques », en partenariat avec les fournisseurs d'infrastructures de marché les plus établis, tels que la London Clearing House et Tradeweb.
Grâce à notre couverture étendue des marchés réglementés et à nos partenariats avec la London Clearing House, Tradeweb et d'autres fournisseurs d'infrastructures de marché de premier plan, vous avez accès à des milliards de RPO traités sur des instruments dérivés négociés en bourse et de gré à gré couvrant les taux, le crédit, les devises et les actions dans plusieurs juridictions.
Les conditions générales des instruments pour plus de 60 attributs se trouvent dans un seul modèle de données, permettant ainsi de mapper facilement les RPO aux facteurs de risque.
Approche standard
Données de la méthode basée sur les sensibilités – Refinitiv fournit les champs de données au niveau de l'instrument dont les banques ont besoin pour calculer leurs besoins en capital selon la méthode basée sur les sensibilités, y compris la classe de risque, la catégorie de risque et la pondération du risque. Refinitiv offre également une transparence totale en fournissant les champs de données nécessaires au calcul de ces trois champs.
Données de l'approche par transparence des fonds – les banques peuvent accéder à une liste actualisée des composantes individuelles et des pondérations des fonds concernés dans leurs portefeuilles. Cela inclut l'identification des OPCVM et des fonds alternatifs.
Données de l'approche par transparence des indices – les banques peuvent accéder à des composantes individuelles et à des pondérations des indices d'actions ou de crédit cotés.
Perspectives LIVE
Notre dernière édition de Perspective Live présente les derniers développements de la réglementation FRTB. Rejoignez-nous pour découvrir la position de Refinitiv d'un point de vue mondial et, plus précisément, certains des défis rencontrés dans la région EMEA. En préparation de l'échéance de janvier 2023, découvrez comment Refinitiv peut ajouter de la valeur à mesure que la complexité augmente.
Pourquoi Refinitiv ?
Déployez des données transparentes et de haute qualité conformes aux obligations réglementaires de la FRTB.
Utilisez les données Refinitiv dans l'analyse FRTB interne de la banque ou dans un moteur de calcul FRTB tiers.
L'achat de données FRTB auprès de Refinitiv est souvent plus facile et moins coûteux que d'essayer de collecter ces données en interne.
Faites appel à l'expertise de Refinitiv Professional Services dans le monde entier pour des projets de mise en œuvre de données FRTB
Les équipes d'assistance Refinitiv sont disponibles 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an dans le monde entier pour aider les entreprises à répondre à leurs demandes de données FRTB
Refinitiv aide les entreprises à acquérir et à gérer les données nécessaires pour répondre aux exigences des changements réglementaires.
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