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Revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB)

Refinitiv Trade Discovery

Grâce à notre solution Refinitiv Trade Discovery, nous aidons nos clients à valider le test d'éligibilité des facteurs de risque (RFET) et nous vous fournissons des preuves d'observations « réelles » sur une large gamme de classes d'actifs 

Notre vision de la FRTB en 60 secondes

La revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB) aborde les lacunes du cadre actuel des risques de marché (Bâle 2.5), l'objectif étant de rendre le système financier plus robuste sans pour autant entraver indûment l'efficacité du marché.

La réglementation introduit un large éventail de changements, notamment :

  • la création d'une norme de base que toutes les banques doivent adopter ;
  • des exigences plus strictes pour obtenir une autorisation d'utiliser des modèles internes ; et
  • un processus amélioré de gouvernance des risques. 

Dans la mesure où ces règles ont été définitivement arrêtées en janvier 2019, le temps est venu pour les banques de procéder à la mise en œuvre de nouveaux systèmes et processus en vue de respecter cette réglementation. Bien que ces nouvelles règles n'entrent pas en vigueur avant janvier 2023, leur nature complexe implique un travail considérable pour les banques qui doivent donc commencer leur mise en œuvre dans les plus brefs délais.

Ceci vaut particulièrement pour toutes les banques qui cherchent à obtenir ou à conserver leur autorisation d'utiliser leurs modèles internes. En raison, notamment, de la complexité des exigences d'attribution des pertes et profits et de l'introduction du test d'éligibilité des facteurs de risque (RFET).

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Webinar sur demande

FRTB : le temps est venu de relever les défis de sa mise en œuvre

Notre dernier webinar gratuit aborde les aspects ambigus de la réglementation FRTB, y compris les défis à relever, les perturbations telles que la pandémie de COVID-19 et le LIBOR, et propose des solutions, et ce, en amont de l'échéance de janvier 2023. Nous avons convié un représentant de l'autorité de réglementation et des chefs d'entreprise du secteur bancaire pour discuter de la manière dont ils appréhendent les règles, les délais et la mise en œuvre.

Notre solution

Trade Discovery

Trade Discovery (EN) vous fournit des données d'observations sur les « prix réels » lisibles par machine qui optimisent vos chances de valider le test RFET.

En outre, notre interface Web vous permet d'explorer facilement les données, d'affiner vos règles de correspondance des facteurs de risque par rapport aux instruments et d'enrichir vos ensembles de données internes existants.

Contactez-nous pour en savoir plus.

Défis RFET de la FRTB

Quels sont les défis relatifs au test RFET de la revue FRTB ?

Jacob Rank-Broadley (Directeur des propositions relatives à la réglementation et à la structure du marché) et Fausto Marseglia (Responsable de la gestion des produits, FRTB, propositions réglementaires) de chez Refinitiv, évoquent les principaux défis auxquels les entreprises financières sont confrontées dans le cadre de la mise en œuvre du test d'éligibilité des facteurs de risque (RFET) dans le cadre de la revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB).

Validation du test RFET de la FRTB

L'approche de regroupement par classe des facteurs de risque

Exigence « Une observation par mois »

Publication différée des données MiFID II

Mise en œuvre du test RFET de la FRTB

Principaux points à retenir

Voici les points essentiels

Tenez-vous prêt

Dans la mesure où les règles de la FRTB ont été définitivement arrêtées, le temps est venu pour vous d'accélérer votre programme de mise en œuvre. Ceci vaut particulièrement pour les banques qui cherchent à obtenir une autorisation de modèles internes dans la mesure où il reste fort à faire avant l'échéance de janvier 2023.

Pensez de manière stratégique

Les exigences liées à la FRTB sont considérables. Il est primordial de collaborer avec le bon partenaire, non seulement pour garantir votre conformité, mais également pour établir une base solide à partir de laquelle vous pourrez développer votre activité.

Faites appel à un partenaire de confiance

En tant que partenaires de confiance, nous mettons à votre disposition les connaissances, les données et les outils qui vous permettront de maîtriser le processus.