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LIBOR 移行

東京スワップレート

リフィニティブは東京スワップレート(ロンドン市場で日本円スワップの銀行間取引で使われる6か月オファーレートを参照)の公表を停止し、東京スワップレート・フォールバックの公表を開始します。

  詳細はプレスリリースをご覧ください。

Announcement

リフィニティブ、東京スワップレート (ロンドン銀行間取引で用いられる日本円スワップ(6か月) オファー・レート参照) の公表を年内で停止 東京スワップレート・フォールバックの確定値公表を開始

東京スワップレートの概要

リフィニティブは、日本円金利スワップのベンチマークの一つであり、スワップション、CMS、仕組みローンおよび仕組み債、FRN、PFI の評価に広く利用されている東京スワップレート (TSR) の算出と管理を行っています。

ベンチマークは、2 種類の金利スワップのベンチマーク (1 年から 40 年までのテナーを含む) で構成されています。東京スワップレートのベンチマークは、パネル・バンクから呈示いただいたデータを用いて決定され、レートは日本の毎営業日の東京時間 10:30 と 15:30 に公表されてきました。

2021 年 3 月 5 日、英国の金融行動監視機構 (FCA) は、すべての日本円 LIBOR を含め LIBOR のほとんどの通貨およびテナーについて、2021 年 12 月 31 日以降直ちに公表を停止することを発表しました。

LIBOR からの移行をサポートするため、リフィニティブは、新しい東京スワップレートとして、東京スワップレート (TONA 参照) と東京スワップレート・フォールバックの 2 つを導入しました。

東京スワップレート(TONA参照)は新しく市場で利用されることになったTONAを使う市場慣行をサポートしています。東京スワップレート・フォールバックは東京スワップレート(ロンドン銀行間取引で用いられる日本円スワップ(6か月) オファー・レート参照)を使って交わされた契約を2021年12月以降も継続して利用できるように設計されています。

東京スワップレート (TONA 参照) は主に、ディーラー対顧客取引に利用される Tradeweb プラットフォームからのスポット・スタートの TONA を参照する OIS の執行可能な気配値に基づいています。入力データは、午前 10:00 (東京時間) の前後 20 分間と午後 14:40 ~ 15:00 (東京時間) に収集され、それぞれ 10:30 (東京時間) と 15:30 (東京時間) に公表されます。電子取引プラットフォーム上の流動性が低い場合には、リフィニティブは、同じ時間に収集された TP ICAP のスポット・スタートの TONA 参照 OIS レートを使用します。

リフィニティブは、東京スワップレート (TONA 参照) の確定値版をリリースしました。同レートは金融契約で利用可能となっており、UKベンチマーク規制に基づき、Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited (RBSL) によって管理されます。

東京スワップレート・フォールバックは、東京スワップレート (TONA 参照) と、市中協議からのフィードバックに沿った一定のスプレッド調整から導き出され、ワーキング・グループによって提案されたメソドロジーと一致しています。東京スワップレート・フォールバックは、1 年から 40 年までのテナーで利用可能であり、東京スワップレート (TONA 参照) と同じ時刻に公表されます。

東京スワップレート・フォールバックは、RBSL が管理するUKベンチマーク規制に準拠しており、金融契約でのの利用が可能となります。

市場参加者の移行を支援し、ベンチマークの高い品質を維持するため、東京スワップレート (TONA 参照) と東京スワップレート・フォールバックは、2022 年 3 月末までは利用料を無料とし、それ以降は月額利用料を導入する予定です。なお、既存の東京スワップレートには追加のライセンス料がかかっておりませんでした。

ドキュメンテーション

関連リンク

内容と特長

東京スワップレートのメリット

  • 現在公表中のベンチマークは、十分な実績があり、市場で幅広く採用されています
  • 新しい市場慣行に対応できる新たな東京スワップレート (TONA 参照) が導入されています
  • レガシー契約の継続的なサポートに対応できる新たな東京スワップレート・ フォールバックが導入されました。

免責事項

2022 © Refinitiv. All rights reserved.

2022 年 4 月 1 日以降、リフィニティブとの間で東京スワップレート・フォールバックおよび東京スワップレート (TONA 参照) (以下「TSR」) の使用に関するリフィニティブとのライセンス契約に署名されていない場合は、金融商品および金融契約のリファレンス・レートとして、バリュエーションおよびプライシング目的、もしくはベンチマークやインデックスへの入力などの用途を問わず、商用利用を含むいかなる目的でも TSR を使用することはできなくなります。

Refinitiv Limited、その関連会社 (以下「リフィニティブ」)、およびそのサードパーティ (総称して「リフィニティブおよびサードパーティ」) は、TSR またはそれに含まれるいかなるデータの品質、正確性、または完全性を保証しません。リフィニティブおよびサードパーティは、TSR の正確性もしくは完全性に関して、またはお客様もしくはその他の者もしくは組織が TSR もしくはそれに含まれる何らかのデータを利用したことで取得した結果について、明示または黙示を問わず、いかなる保証または表明も行いません。いかなる場合においても、リフィニティブおよびサードパーティは、TSR の利用に関連する利益の損失、特別損害、懲罰的損害、間接的損害、偶発的損害、結果的損害に対し、一切の責任を負わないものとします。

Bloomberg ISDA スプレッド調整は、TSR への入力値として使用されます。BLOOMBERG は Bloomberg Finance L.P. (「BFLP」) の商標およびサービスマークです。ISDA は国際スワップ・デリバティブ協会 (「ISDA」) の商標およびサービスマークです。Bloomberg Index Services Limited (「BISL」、BFLP およびそれらの関連会社と総称して「Bloomberg」) は、BISL と ISDA の間の取決めに基づき、「オールイン ('all in')」Fallback レートおよびそれらコンポーネント、調整済み「リスクフリー」リファレンス・レート、ならびにスプレッド調整で構成される「Fallback」データ (関連するまたは含まれるその他データもしくは情報と総称して「フォールバック・データ」) を管理、算出しています。Bloomberg または ISDA のいずれも、フォールバック・データに関して、適時性、正確性、完全性、または特定の目的への適合性を保証するものではなく、フォールバック・データに関連して一切の責任を負わないものとします。上記を制限することなく、Bloomberg または ISDA のいずれも、フォールバック・データが、標準的な ISDA 文書および関連プロトコル外で取引されたデリバティブを含む、デリバティブまたは非デリバティブ金融商品に適切かどうかについて一切の表明を行いません。市場参加者は、フォールバック・データの詳細を検討および分析し、そうした利用に適切かどうかを独自に判断してください。

TIBOR ® は、日本全国銀行協会の登録商標 (登録番号 4115624) です。

活用方法

データ・セットへのアクセス

このデータセットは以下の製品でご利用いただけます。各種パッケージや製品の詳細については、リフィニティブまでお問い合わせください。

Workspace

Refinitiv Workspace は、金融市場に関する情報や分析、独占ニュースを提供する強力なソリューションです。直感的で洗練されたデスクトップおよびモバイル・インターフェイスを通じて利用できます。

データ・フォーマット: CSV ・ユーザー・インターフェイス ・XML
配信方法: デスクトップ ・Excel
更新頻度: 毎日 ・リアルタイム

Refinitiv DataScope

Refinitiv DataScope は、戦略的なカスタム配信プラットフォームで、完全なクロスアセットのプライシング・データ、リファレンス・データ、派生分析情報を提供します。Refinitiv DataScope Select は、債券、株式、先物・オプション、マネー、ファンド、ローン、CDS/IRS、OTC 株式オプションなどのあらゆる主要なアセット・クラスに加え、コーポレート・アクション・データ、業績予想、企業データ、ニュースなどをカバーしており、ファイルのカスタマイズ、スケジュール実行およびトリガー・オプション、日中スナップ、サードパーティ・エンタイトルメントなど、柔軟性の高い抽出機能を提供します。クロスプラットフォームのデータ取得が可能であり、ゼロフットプリントのウェブ・インターフェイス、FTP 接続 (インターネットまたはプライベート・ネットワーク (BT Radianz (MPLS) または Delivery Direct)、API インターネット・クライアント・サーバーなどの機能を備えています。料金は取引条件に基づきます。

データ・フォーマット: CSV ・JSON ・ユーザー・インターフェイス ・XML
配信方法: API ・Excel ・ FTP
更新頻度: 毎日 ・終値ベース

Refinitiv Datastream

Datastream は、3,500 万件を超える金融商品や指標から成る時系列型データベースであり、1,400 万件の現行の経済指標を含め、主要アセット・クラスをすべて網羅しています。175 か国にわたる 100 年分以上の時系列データが収録され、市場トレンド、経済サイクル、世界的なイベントが与える影響を解釈するために必要な情報やツールとして利用できます。Datastream は、Datastream Advance (2021 年 9 月 EOL)、Eikon DFO、Eikon R&A、Refinitiv Workspace for Students、Refinitiv Workspace for Academics、Refinitiv Workspace for Wealth で利用可能です。2021 年には、さらに多くの種類の Refinitiv Workspace 製品で利用可能になる予定です。データフィードへのアクセスは、Datastream Data Loader & Datastream Web Service (Matlab、EViews、Python、R & Codebook の統合を含む) 経由で行われます。クライアント・デスクトップ・ツールとしては、DFO (Datastream for Office) や Datastream Charting (Chartbook Navigator - Search & Navigation ツールを含む) があります。

データ・フォーマット: Python・ ユーザー・インターフェイス ・XML
配信方法: API・ デスクトップ・ Excel・ FTP
更新頻度: 毎日 ・終値ベース

Eikon

Refinitiv Eikon は、金融市場に関する情報や分析、独占ニュースを提供する強力なソリューションです。直感的で洗練されたデスクトップおよびモバイル・インターフェイスを通じて利用できます。

データ・フォーマット: CSV ・ユーザー・インターフェイス ・XML
配信方法: API・ デスクトップ・ Excel
更新頻度: 毎日 ・リアルタイム

データ・サポートの詳細

お問い合わせ

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Mexico: +52 55 80005740
Colombia: +57 1 4419404

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Europe: +442045302020
Africa: +27 11 775 3188
Russia and CIS: +7 495 775 1200
Middle East & North Africa: 800035704182

アジア太平洋
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China mainland: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
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Indonesia: +622150960350
Korea: +822 3478 4303
Malaysia & Brunei +603 7 724 0502
New Zealand +64 9913 6203
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Singapore and all non-listed ASEAN Countries:
+65 6415 5484
Taiwan: +886 2 7734 4677
Thailand & Laos: +662 844 9576

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