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トレーディング勘定の抜本的見直し (FRTB)
FRTB データ・ソリューション
標準的手法と内部モデル手法に必要なデータを取得し、社内または市場リスク・エンジンによって FRTB 分析を実施できます。
FRTB 実施の最大の課題とは？
世界の銀行は、2023 年 1 月に国際的な期限を迎えるトレーディング勘定の抜本的見直し (FRTB) 要件の実施は非常に困難であると考えています。主要な問題として、以下が挙げられます。
- 標準的手法による自己資本額の算出には異なる 3 つの指標が必要とされ、感応度ベース方式は特に複雑です。銀行は自己資本額を算出するために、関連するリスク・クラス、リスク・ウェイト、リスク区分の指標を適用する必要があります。
- 標準的手法のうち、ファンド・ルックスルー方式とインデックス・ルックスルー方式は、いずれも個別ファンドとインデックス構成銘柄に関する大量の詳細な価格データと参照データを必要とします。
- 内部モデル手法に基づくリスク要因適格性テスト (RFET) に合格するには、銀行は 12 ヵ月間の「実際の測定価格」(RPO) を取得し、RPO を個別のリスク要因に帰属させ、流動性の閾値を上回る十分な活動が行われているかを確認しなければなりません。これには大量のデータが必要とされ、場合によっては不透明な市場からそのデータを入手することが求められます。
多くの銀行にとって、FRTB の最大のデータ・ギャップが存在するのは店頭取引 (OTC) 商品です。旧来のテクノロジー・インフラ、データ・ガバナンスの問題、その他の課題は、信頼性の高いデータ・パートナーと連携することで、FRTB コンプライアンスの実現に必要な時間とリソースを削減できると考えられます。
リフィニティブのソリューション
内部モデルアプローチ
リフィニティブは、規制市場と店頭取引 (OTC) 市場の両方で取引される、クロス・アセット・クラスの金融商品について、規制に準拠した実際の価格測定 (RPO) データを提供することにより、リスク要因適格性テストの遵守を支援します。
リフィニティブの Trade Discovery ソリューションは、London Clearing House や Tradeweb などの特に定評ある市場インフラ・プロバイダーと提携することにより、規制市場、「透明性の高い」OTC 市場、「不透明な」OTC 市場などのさまざまなソースからデータを提供します。
規制市場の幅広いカバレッジと、London Clearing House、Tradeweb などの大手市場インフラ・プロバイダーとの提携を通じて、複数の国・地域の金利、クレジット、外国為替、株式をカバーする取引所取引と OTC デリバティブ商品の数十億件の処理済み RPO にアクセスできます。
60 以上の属性にわたる商品取引条件を単一のデータ・モデルに搭載しており、RPO をリスク要因に容易にマッピングできます。
標準アプローチ
感応度ベース方式データ – リフィニティブは、銀行が感応度ベース方式に基づく必要自己資本額の算出に必要なデータ・フィールド (リスク・クラス、リスク区分、リスク・ウェイトなど) を商品レベルで提供します。また、これら 3 つのフィールドの計算に必要なデータ・フィールドも提供し、完全な透明性を実現します。
ファンド・ルックスルー方式データ – 銀行は、ポートフォリオにおける関連ファンドの個別構成銘柄とウェイトの最新リストにアクセスできます。これには UCITS とオルタナティブ・ファンドの特定が含まれます。
インデックス・ルックスルー方式データ – 銀行は上場株式や債券のインデックスについて個別構成銘柄とウェイトにアクセスできます。
ウェビナー
業界の専門家が、2023 年以降のトレーディング勘定の抜本的見直し (FRTB) 規制に備え、これを遵守するための方法について詳しく説明します。
リフィニティブが選ばれる理由
FRTB 規制上の義務に準拠した高品質で透明性の高いデータを展開します。
リフィニティブのデータは、銀行内部の FRTB 分析にも、サードパーティの FRTB 計算エンジンでも利用可能です。
リフィニティブからの FRTB データ購入は、多くの場合、社内でのデータ収集を目指すよりも簡単で安価です。
世界中の Refinitiv Professional Services のノウハウを FRTB データ導入プロジェクトに活用できます。
Refinitiv Support Teams は 24 時間 365 日、世界中で企業の FRTB データに関する問い合わせを受け付けています。
リフィニティブは、企業が規制変更の要求に応えるために必要なデータの取得と管理を支援します。
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FRTB 規制に対するリフィニティブの総合サポート
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