最先端の企業財務スペシャリスト向けワークフロー・ツール
Refinitiv Corporate Treasury Risk
リフィニティブは、企業リスク管理システムの主要プロバイダー Finmechanics と連携して、クロスアセットの財務、リスク・サービスをクラウド上で提供することで、デスクトップ・プラットフォームを強化してきました。
リフィニティブのプレミアム・デスクトップは、業界最高水準のプロセスとテクノロジーで構成された Finmechanics 独自のリスク・プラットフォームを搭載。キャッシュフロー、流動性予測、利益やリスクの報告、OTC デリバティブのプライシングをサポートする企業財務のスペシャリスト向けワークフロー・ツールを統合しています。また、ヘッジの有効性レポート作成、マージング、信用価値調整 (CVA) などのコンプライアンス業務も支援します。
リフィニティブの業界随一のリアルタイムやニアタイムのクロスアセット・プライシング、マーケット・データのカバレッジが、世界有数のリファレンス・データ、規制データ、企業データ、経済データや、LSEG (ロンドン証券取引所グループ) の市場インフラと証券に関する専門知識と融合して、他にはないパワフルなソリューションを実現します。
内容と特長
Refinitiv Corporate Treasury Risk で管理する
キャッシュと証券ラダーを詳細に集計。キャッシュフロー予測、キャッシュ・プール、リスク・ラダー、ポジションを管理。
予測と分析で企業財務担当者はビジネス戦略の意思決定を中核的に担い、グループレベル、個別のエンティティレベルでレポート可能。
あらゆるアセットの MtM、P&L (利益と損失)、CVA (信用評価調整)、リスク・レポートにアクセス可能。資産・負債分析、将来の会計発生高、資金調達コストの分析を活用。
製品画面
Refinitiv Corporate Treasury Risk のスクリーン
取引ポートフォリオのキャッシュフロー・レポートをオンデマンド作成
- さまざまな通貨、アセット・クラス、商品にわたるポートフォリオの流動性とキャッシュフロー・ポジションをモニタリング
- ポートフォリオ、トレードタイプ、取引 ID など、異なる基準でキャッシュフローを集計、ドリルダウン
- プロジェクション分析のための予測キャッシュフローを分析
ストレス・テストにシナリオ分析を採用
- 設定したシナリオ下で、マーケット・データの動きのシミュレーション、P&L を分析。たとえば、金利の低下と上昇、イールドカーブのフラット化、また 2008 年金融危機のような過去に発生したシナリオも構成可能
- シナリオ構成全体で、ポートフォリオの P&L を比較、ドリルダウンし、さまざまなストレス・シナリオ下における資産と負債の推移を分析
取引前の信用評価調整 (CVA) 値を容易に算出
- 新規取引 CVA の寄与度を判定する取引前 CVA エクスポージャーを算出し、投資判断を最適化
- 高性能なモンテカルロ・エンジンが、PFE や EPE などカウンターパーティの信用リスク・エクスポージャーの算出をサポート
- 透明性の高い算出方法でドリルダウンし、モンテカルロ・パスのエクスポージャーを算出
- CSA 条件の定義、担保契約とネッティング契約を算出に組み込み可能
ヘッジ有効性の判定
- クリティカル・ターム・マッチ法、ドル・オフセット法、回帰分析など、プロスペクティブ・ヘッジおよびレトロプロスペクティブ・ヘッジの有効性検証を包括的にカバー
- ヘッジ指定機能で原取引とヘッジ取引のタグ付け可能
- さまざまなヘッジ指定取引と有効性構成にわたる、ヘッジ有効性レポート機能
シンプルな P&L レポート機能のメリット
- 最新のマーケット・データのインプットに基づき、トレード・ポートフォリオ全体の時価評価を算出するためのクロスアセット・レポート
- 特定の報告要件でデータを詳細に分析したレポートのレイアウト構成と再設計が可能
お問い合わせ
あなたの地域のセールスに問い合わせる
アメリカ
All countries (toll free): +1 800 427 7570
Brazil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
Mexico: +52 55 80005740
Colombia: +57 1 4419404
ヨーロッパ、中東、アフリカ
Europe: +442045302020
Africa: +27 11 775 3188
Middle East & North Africa: 800035704182
アジア太平洋
Australia & Pacific Islands:
+612 8066 2494
China mainland: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
India, Bangladesh, Nepal, Maldives & Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonesia: +622150960350
Korea: +822 3478 4303
Malaysia & Brunei +603 7 724 0502
New Zealand +64 9913 6203
Philippines: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
Singapore and all non-listed ASEAN Countries:
+65 6415 5484
Taiwan: +886 2 7734 4677
Thailand & Laos: +662 844 9576