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クオンツ・リサーチ

ESG をマルチファクター戦略に組み込む

サステナブル投資は、現代の主力の投資であるファクター投資と並んで、主要な投資トレンドです。 この 2 つを組み合わせると、どのような結果となるでしょうか。

サステナブル投資が次世代の投資家に受け入れられている一方、ファクター投資も継続して使われている投資手法です。

本ホワイトペーパーでは、この 2 つの投資トレンドを調査することで、サステナビリティを組み込んだマルチファクター投資戦略の可能性を示し、サステナビリティを考慮した場合でも投資戦略のパフォーマンスが低下しないことを明らかにしています。

リサーチでは、主に以下の 2 つの問題を取り上げます。

  • サステナビリティを投資ファクターの 1 つとして扱うことは可能か
  • サステナビリティをスクリーニング条件として、また、セクター・ローテーションのウェイト基準として採用した場合のポートフォリオのパフォーマンスに対する影響はどうか

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主要コンテンツ

10,000 以上

リフィニティブの ESG データベースがカバーする銘柄数

80%

リフィニティブの ESG データベースがカバーするグローバル時価総額の割合

500

リフィニティブの ESG データベースがカバーする ESG 指標