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Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
Soluções de dados da FRTB
Obtenha os dados que você precisa para as abordagens de modelos padronizados e internos, para executar análises de FRTB internamente ou por meio de um mecanismo de risco de mercado.
Quais são os maiores desafios de implementação da FRTB?
Em todo o mundo, os bancos consideram a implementação dos requisitos da Fundamental Review of the Trading (FRTB), com o prazo internacional de janeiro de 2023, muito desafiador. Os principais problemas incluem:
- Os cálculos de capital de abordagem padronizada exigem três métricas diferentes e o método baseado em sensibilidades é particularmente complexo. Os bancos precisam aplicar a classe de risco relevante, o peso do risco e as métricas do bucket de risco para calcular o capital.
- Na abordagem padronizada, a abordagem de avaliação de fundos e a abordagem de avaliação de índice exigem muitos dados detalhados de preço e referência sobre fundos individuais e componentes de índice.
- Para ser aprovado no Teste de elegibilidade de fatores de risco (RFET), sob a abordagem de modelos internos, os bancos devem obter as "observações de preços reais" (RPOs) por 12 meses, atribuir RPOs a fatores de risco individuais e verificar se há atividade suficiente para passar pelos limites de liquidez. Isso requer grandes quantidades de dados, às vezes de mercados opacos.
Para a maioria dos bancos, a maior lacuna de dados da FRTB está nos produtos de venda livre (OTC). Infraestrutura de tecnologia legada, problemas de governança de dados e outros desafios podem significar que trabalhar com um parceiro de dados confiável reduz o tempo e os recursos necessários para alcançar a compliance com a FRTB.
Links úteis
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A harmonização dos requisitos de compliance de dados com a FRTB por jurisdições locais é crucial (EN)
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Ficha informativa da FRTB, solução de dados da Refinitiv para a abordagem padronizada (EN)
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Ficha informativa da FRTB - Refinitiv Trade Discovery (EN)
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Palavra de especialistas: Os bancos são incitados a tomar uma decisão com a proximidade da implementação da FRTB (EN)
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Blog: Como os bancos farão para implementar a Abordagem Padronizada da FRTB dentro do prazo?
Nossas soluções
Abordagem de modelos internos
A Refinitiv pode ajudar você a cumprir o Teste de elegibilidade de fatores de risco, fornecendo dados de Observações de preço real (RPOs) em conformidade regulatória com instrumentos financeiros de classe de ativos cruzados negociados em mercados regulamentados e de balcão (OTC).
Nossa solução de Trade Discovery fornece dados de diversas fontes, que incluem mercados regulamentados, mercados OTC "transparentes" e mercados OTC "opacos", por meio de parcerias com os provedores de infraestrutura de mercado mais estabelecidos, como a London Clearing House e a Tradeweb.
Com a nossa cobertura ampla de mercados regulamentados e das nossas parcerias com a London Clearing House, a Tradeweb e outros fornecedores líderes de infraestrutura de mercado, você acessa bilhões de RPOs processados em instrumentos negociados em bolsa e derivados OTC, abrangendo taxas, crédito, FX e ações em várias jurisdições.
Os termos e condições do instrumento em mais de 60 atributos estão dentro de um único modelo de dados, permitindo o mapeamento fácil de RPOs para fatores de risco.
Abordagem padronizada
Dados do método baseado em sensibilidades – A Refinitiv fornece os campos de dados no nível do instrumento que os bancos precisam para calcular seus requisitos de capital sob o método baseado em sensibilidades, incluindo classe de risco, bucket de risco e peso de risco. A Refinitiv também oferece total transparência ao fornecer os campos de dados necessários para calcular esses três campos.
Dados de abordagem de análise de fundos – Os bancos podem acessar uma lista atualizada de constituintes e pesos individuais para os fundos relevantes em seus portfólios. Isso inclui a identificação de UCITs e fundos alternativos.
Dados de abordagem de análise de índice: – Os bancos podem acessar componentes e pesos individuais para ações cotadas ou índices de crédito.
Panorama AO VIVO
A nossa recente perspectiva ao vivo, se aprofunda no desenvolvimento das regulamentação mais recentes da FRTB. Junte-se a nós enquanto exploramos a posição da Refinitiv a partir de perspectivas globais, mas mais especificamente alguns dos desafios enfrentados na região EMEA. Na preparação para janeiro de 2023, veja como a Refinitiv pode agregar valor à medida que a complexidade aumenta.
Por que a Refinitiv?
Implante dados transparentes e de alta qualidade que estejam em conformidade com as obrigações regulatórias da FRTB.
Use os dados da Refinitiv na análise FRTB interna do banco ou em um mecanismo de cálculo FRTB de terceiros.
A compra de dados da FRTB da Refinitiv é muitas vezes mais fácil e menos cara do que tentar obter esses dados internamente.
Envolva-se com a experiência do Refinitiv Professional Services em todo o mundo para projetos de implementação de dados da FRTB
As equipes de suporte da Refinitiv estão disponíveis 24 horas em todo o mundo, para ajudar as empresas com suas consultas de dados da FRTB
A Refinitiv ajuda as empresas a adquirir e gerenciar os dados necessários para atender às demandas de mudanças regulatórias.
Entrevistas com especialistas
Resposta geral da Refinitiv à regulamentação da FRTB
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