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Desempenho da volatilidade a longo prazo

Volatilidade, retornos e o índice de Sharpe nos mercados de ações globais e dos EUA

Nos testes iniciais do modelo de preços de ativos de capital, estudos verificaram que os ativos beta elevados tendem a compensar os investidores menos do que o modelo prevê.

Os estudos a seguir mostraram que a relação entre a volatilidade histórica e os retornos é plana ou invertida, o que é chamado de anomalia de baixa volatilidade. A equipe de pesquisa quantitativa da StarMine investiga essa anomalia estudando os retornos de ações e o índice de Sharpe para diferentes portfólios de volatilidade.

Neste artigo, a equipe de pesquisa da StarMine também considera diferentes períodos de tempo e como os retornos mudam quando pesos de capitalização de mercado e diferentes períodos históricos de volatilidade são levados em consideração.

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Conteúdo principal

Volatilidade

Estudamos os resultados dos retornos de ações por portfólio de volatilidade

Índice de Sharpe

Análise de como o índice de Sharpe se relaciona com a volatilidade de trilhas

Análise de subperíodo

Analisamos como o fenômeno da baixa volatilidade se comporta durante os subperíodos

Capitalização de peso de mercado

Nossa análise investiga como os resultados são afetados quando os pesos do mercado são alterados