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Criação de portfólio
Como criar portfólios com regimes de mercado macrocondicionais
Explorar o valor das previsões de variáveis macroeconômicas para a criação de portfólios.
Este artigo usa previsões de variáveis macroeconômicas para analisar dados provenientes do Refinitiv Datastream e desafiar ideias tradicionais de investimento relacionadas a previsões. Esta pesquisa fornece uma perspectiva detalhada das relações entre séries de dados, para exemplificar como as previsões e os dados de mercado podem ser usados para criar portfólios mais eficientes que incorporem previsões macroeconômicas de maneira sistemática. Por fim, essa análise demonstra que, ao incorporar as dinâmicas macroeconômica e de mercado, os portfólios podem superar as expectativas em termos absolutos e relativos para os investidores.
Acesse agora o relatório completo para descobrir:
- Como criar portfólios que são condicionados a dados de pesquisa fundamentais de variáveis macroeconômicas da Refinitiv e interpretar as informações valiosas presentes nas previsões.
- Quais são as recompensas extras que estão disponíveis para os investidores que formulam previsões conjuntas de mercado e condições macro, em vez de analisá-las separadamente.
- Obter algumas ideias sobre como explorar o spread de opiniões entre as previsões confiáveis para criar portfólios mais eficientes.
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É a interação contínua entre as tendências macroeconômicas e os preços de mercado que cria regimes mais bem definidos, permitindo que a incerteza macroeconômica influencie na probabilidade de predominância de um determinado regime de mercado.