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Quantitative Research
Seleção de Portfólio: Retorno, Risco e Sustentabilidade
Investigamos como uma carteira de ações pode ser escolhida para representar uma melhoria significativa em termos de sustentabilidade, sem sacrificar o desempenho financeiro.
Como adicionar sustentabilidade ao exercício de formação de portfólio?
A sustentabilidade é atualmente um dos principais temas de investimento. As carteiras de investimento que incluem empresas “sustentáveis” são amplamente consideradas menos arriscadas a médio e longo prazo.
Atualmente, as carteiras de investimento em ações são formadas com base em várias considerações: diversificação, tradeoff risco-retorno, exposição a vários fatores de investimento. Incluir parâmetros de sustentabilidade em todas essas formas de construção de portfólios é uma tarefa não trivial.
A otimização sobre a terceira dimensão da sustentabilidade (juntamente com retorno e risco) torna o problema ainda mais complexo e menos robusto, pois também há muita incerteza sobre as métricas de sustentabilidade de uma empresa (dependendo de qual provedor de dados ou de qual aspecto do desempenho sustentável é usado).
Nesta pesquisa, exploramos a adição de considerações de sustentabilidade no estágio de seleção de ações.
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3Os índices são abordados neste trabalho de pesquisa; o S&P 500, STOXX 600 e FTSE 100
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2010-2020O período coberto para os retornos históricos neste artigo
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2Estratégias são testadas nesta pesquisa
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