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Quantitative Research

Seleção de Portfólio: Retorno, Risco e Sustentabilidade

Investigamos como uma carteira de ações pode ser escolhida para representar uma melhoria significativa em termos de sustentabilidade, sem sacrificar o desempenho financeiro.

Como adicionar sustentabilidade ao exercício de formação de portfólio?

A sustentabilidade é atualmente um dos principais temas de investimento. As carteiras de investimento que incluem empresas “sustentáveis” são amplamente consideradas menos arriscadas a médio e longo prazo.

Atualmente, as carteiras de investimento em ações são formadas com base em várias considerações: diversificação, tradeoff risco-retorno, exposição a vários fatores de investimento. Incluir parâmetros de sustentabilidade em todas essas formas de construção de portfólios é uma tarefa não trivial.

A otimização sobre a terceira dimensão da sustentabilidade (juntamente com retorno e risco) torna o problema ainda mais complexo e menos robusto, pois também há muita incerteza sobre as métricas de sustentabilidade de uma empresa (dependendo de qual provedor de dados ou de qual aspecto do desempenho sustentável é usado).

Nesta pesquisa, exploramos a adição de considerações de sustentabilidade no estágio de seleção de ações.

  • 3
    Os índices são abordados neste trabalho de pesquisa; o S&P 500, STOXX 600 e FTSE 100
  • 2010-2020
    O período coberto para os retornos históricos neste artigo
  • 2
    Estratégias são testadas nesta pesquisa

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