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- Desempenho do modelo de combinação StarMine em mercados em baixa
Explorando os benefícios da diversificação de fatores dos modelos de combinação
Este trabalho de pesquisa explora os diversos benefícios da diversificação de fatores oferecidos pelos modelos de combinação StarMine, mostrando como isso pode ajudar os investidores a superar os mercados voláteis. Ao fornecer uma análise global dos benefícios associados a um modelo combinado, esta pesquisa explora como uma melhoria dos spreads decis superiores durante os meses de mercado em baixa pode ser alcançada. Esta pesquisa destaca a resiliência e os benefícios da abordagem do Modelo Combined Alpha em fornecer os melhores resultados devido à inclusão de Short Interest, Smart Holdings e Earnings Quality, e exemplifica como os modelos de seleção de ações com bom desempenho em mercados em alta e em baixa podem ajudar os investidores a superar o mercado no longo prazo.
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- Entender os benefícios da diversificação de fatores por meio do desempenho combinado do Modelo StarMine.
- Saber como a combinação de fatores com correlações históricas baixas ou negativas pode gerar retornos excessivos e suavizar os retornos.
- Descubra como o Price Momentum e o Analyst Revision Model fornecem uma forte compensação aos fatores de valor nos mercados em declínio e podem ajudar os investidores a superar o mercado a longo prazo.
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"Nos mercados emergentes, os modelos StarMine Combined Alpha e StarMine Value Momentum tiveram retornos superiores positivos de decil superior e spreads superiores de decil em 86% dos meses de baixa do mercado."
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"A inclusão dos componentes da Smart Holdings e Earnings Quality teve um impacto positivo no desempenho da Combined durante os meses de mercado em baixa."
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"Durante o período estudado, o Modelo Combined Alpha teve retornos superiores positivos de decil em excesso em comparação ao universo de igual peso em mais de 60% dos meses de baixa no mercado."
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"Dos 75 meses desde julho de 2016, 28 tiveram alterações de preço médio ponderado de igual peso no universo global negativo. Durante esses meses negativos, a StarMine Value Momentum produziu retornos de excesso de decil positivos em relação ao mercado geral 57% do tempo."
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Empregar a diversificação de fatores oferecida pelos modelos de combinação da StarMine pode ajudar os investidores a superar mercados voláteis.