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Dados alternativos
O valor dos dados alternativos: o caso do sentimento da mídia
Explorando o valor dos dados alternativos e o sentimento da mídia no processo de investimento.
Este white paper aborda a questão do valor dos dados alternativos no processo de investimento. Propomos uma estrutura quantitativa para avaliar o valor agregado de um conjunto de dados alternativo com base em um processo de backtesting, em combinação com a chamada medida GH1, que leva em conta tanto o aprimoramento do retorno quanto a redução de riscos, em relação a um determinado benchmark.
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“Demonstramos que esse conjunto de dados alternativo fornece um valor significativo para os investidores: usar o sentimento da mídia como o único fator alcança os mesmos resultados de investimento que a estratégia multifatorial completa.”
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“Usando a medida GH1, é possível determinar se a combinação do índice e do ativo livre de risco gera maior retorno no mesmo nível de risco do que o fundo que usa dados alternativos.”
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“Baseamos nossa construção de portfólio na chamada estratégia alfa-momentum de Hühn e Scholz (2018). Essa estratégia classifica as ações com base em seus alfas a partir do modelo de fatores.”
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“O conjunto de dados que usamos como exemplo de uma fonte de dados alternativa são os dados de sentimento de notícias da Refinitiv News Analytics, com base em algoritmos complexos de processamento de linguagem natural (PLN), que ‘lê’ e interpreta (em tempo real) todas as notícias que chegam da agência de notícias Reuters.”
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Esta pesquisa fornece um quadro esclarecedor para avaliar o valor agregado de dados alternativos em relação a qualquer benchmark, seja ele um índice passivo ou uma estratégia de investimento ativa baseada em fatores.