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Negociação do desvio pós-anúncio de lucros usando o modelo de revisões de analistas da StarMine
Este artigo de pesquisa combina sinais de PEAD com o Modelo de revisões de analistas (ARM) da StarMine para representar um panorama mais completo do ciclo de ganhos trimestrais, para exemplificar o valor que pode ser obtido incluindo medidas de desvio pós-anúncio de lucros em uma estratégia baseada em revisões de analistas.
Acesse o relatório completo para descobrir:
- Como a falta de atenção ao desvio pode ser justificada a partir de uma explicação comportamental usando a repercussão da Refinitiv MarketPsych nas redes sociais.
- Como obter uma visão mais completa do ciclo de ganhos trimestrais para desenvolver um modelo linear para construir portfólios negociáveis.
- Como o desenvolvimento de um modelo de combinação usando um sinal de PEAD em uma estratégia baseada em revisões de analistas tem muitos benefícios complementares e pode superar o mercado.
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"Examinamos períodos de retrospectiva de 30 e 75 dias a partir de cada final de mês para incluir surpresas de ganhos em nossos portfólios de decis."
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"O spread cumulativo de decis do nosso sinal de PEAD completo com ARM ao longo do nosso histórico de backtests, produziu spreads de decis anualizados de 8,2% e índices Sharpe de 0,72."
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"Foi objeto de backtest em relação a um histórico de 14 anos, de 2006 a 2020."
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"Nosso sinal de ‘PEAD completo’ com uma retrospectiva de 30 dias gerou um índice Sharpe de 0,79 em comparação ao índice de mercado Sharpe de atribuição de mesmo peso de 0,49."
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Quando os investidores não estão prestando atenção suficiente ao anúncio de lucros, eles perdem a oportunidade de reagir rapidamente e, portanto, o preço da ação incorpora as informações da surpresa mais lentamente ao longo do tempo.