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Investigación cuantitativa

Selección de portfolio: rentabilidad, riesgo y sostenibilidad

Investigamos cómo se puede elegir un portfolio de acciones para representar una mejora significativa en términos de sostenibilidad, sin sacrificar el rendimiento financiero.

¿Cómo agregar sostenibilidad al ejercicio de formación de portfolio?

Hoy en día, la sostenibilidad es uno de los principales temas de inversión. Los portfolios de inversión que incluyen empresas “sostenibles” se consideran ampliamente menos riesgosas a mediano y largo plazo.

Actualmente, los portfolios de inversión en acciones se forman sobre la base de varias consideraciones: diversificación, compensación riesgo-rentabilidad, exposición a diversos factores de inversión. Incluir parámetros de sostenibilidad en todas estas formas de crear portfolios no es una tarea sencilla.

La optimización de la tercera dimensión de la sostenibilidad (junto con la rentabilidad y el riesgo) hace que el problema sea aún más complejo y menos sólido, ya que también existe mucha incertidumbre sobre las métricas de sostenibilidad de una empresa (en función del proveedor de datos o del aspecto del rendimiento sostenible que se utilice).

En este artículo, exploramos la adición de consideraciones de sostenibilidad en la fase de selección de acciones.

  • 3
    Índices que se tratan en este documento de investigación: el S&P 500, el STOXX 600 y el FTSE 100
  • Del 2010 al 2020
    El período cubierto por las rentabilidades históricas en este documento
  • 2
    Las estrategias se prueban en esta investigación

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